A behavioral model of the German compound feed industry

Abstract

Was für den angewandten Forscher frustrierend ist, kann aus theoretischer Perspektive ein interessantes Ergebnis darstellen: das Scheitern aller Versuche, ein konsistentes Verhaltensodell einer Industrie zu etablieren, welches im Rahmen einer bestimmten Datenverfügbarkeit schätzbar ist. Und genau das passiert in der vorliegenden Studie: es gelingt nicht, ein duales Kostenfunktions- oder Gewinnfunktionsmodell der deutschen Mischfutterindustrie zu konstruieren, das einerseits konsistent mit der ökonomischen Theorie und postulierten Strukturannahmen und andererseits in Anbetracht fehlender Preis- und Mengendaten über Produktionsfaktoren, die nicht Komponenten sind, schätzbar ist. Eine besondere Rolle spielen im Fall der Mischfutterindustrie Separabilitätsannahmen: diese stellen die einzige Möglichkeit dar, die Vernachlässigung eines Teils der exogenen Variablen bei der Schätzung der abgeleiteten Verhaltensgleichungen zu rechtfertigen. Die Separabilitätsannahmen, die sich plausiblerweise treffen lassen, reichen jedoch nicht hin, zu einer solchen Funktionsstruktur zu gelangen- Mit dieser unangenehmen Uberraschung werden alle weiteren Uberlegungen, die normalerweise im Rahmen einer empirischen Analyse einer Industrie angestellt werden, obsolet. Da aber, schon bevor klar wurde, daß es kein konsistentes Verhaltensmodell geben würde, im Rahmen der Projektarbeit methodische Fortschritte in der Theorie der flexiblen Funktionsformen, der Schnittstelle von ökonomischen Verhaltensmodellen und deren ökonornetrischer Quantifizierung, erzielt worden waren, wurde die Aufmerksamkeit auf dieses Gebiet gelenkt. Zweierlei konnte gezeigt werden: erstens ist es bei einer global flexiblen Schätzung überflüssig, von der Schätzfunktion zu verlangen, daß sie lokal flexibel sei. Globale Flexibilität wird durch seminonparametrische Parameterschätzung erreicht, d.h. die Anzahl der Schätzparameter wird allein vom inferentiellen Potential der Daten bestimmt, so daß die bestmögliche statistische Anpassung der Schätzfunktion an die Daten im gesamten Funktionsverlauf erreicht wir! d. Zweitens erlaubt diese Erleichterung in Kombination mit einer Bayesianischen Schätztechnik mit einer informativen a priori- Verteilung eine Implementierung aller theoretischen Konsistenzeigenschaften zumindest für eine festgelegte reguläre Region, was mit lokal flexiblen Funktionsformen nicht möglich ist. Der Anwendungsbezug liegt demnach einerseits in einer c.p. größeren erreichbaren statistischen Signifikanz und andererseits in einer erheblich verbesserten Berücksichtigung der ökonomischen Theorie bei allen ökonometrischen Parameterschätzungen, die über einfache, inflexible Funktionsformen wie die Cobb-Douglas hinausgehen.