Bipower-variation bei Finanzmarktdaten mit unregelmaessigen Beobachtungsabstaenden

Janicke, Nico

dc.contributor.advisor	Woerner, Jeannette Prof. Dr.	de
dc.contributor.author	Janicke, Nico	de
dc.date.accessioned	2008-01-25T15:27:09Z	de
dc.date.accessioned	2013-01-18T13:22:08Z	de
dc.date.available	2013-01-30T23:50:55Z	de
dc.date.issued	2008-01-25	de
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-0006-B3A2-2	de
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.53846/goediss-2509
dc.description.abstract	Die Arbeit beschaeftigt sich mit einem Schaetzer fuer die integrierte Volatilitaet und Varianz aus historischen Daten, deren Anwendung zum Beispiel bei Volatilitaetsderivaten zu finden ist. Dabei werden stetige Prozesse mit stochastischer Varianz angenommen, die durch einen allgemeinen Mittelwertprozess und einem unabhaegigen Sprungprozess erweitert werden. Insbesondere wird die Konsistenz und die Verteilungstheorie fuer den Bipower-variationsschaetzer bei unregelmaessigen Zeitabstaenden dargestellt. Weiterhin wurde eine Simulationsstudie durchgefuehrt. Im zweiten Teil der Arbeit werden selbstaehnliche Prozesse betrachten. Ein theoretisches Ergebnis fuer den Zusammenhang zwischen Levy- und selbstaehnlichen Prozessen ist beschrieben. Weiterhin wurden die Power-, normierte Power- und die normierte Bipower-variation fuer selbstaehnliche Prozesse betrachtet.	de
dc.format.mimetype	application/pdf	de
dc.language.iso	ger	de
dc.rights.uri	http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/copyr_diss.html	de
dc.title	Bipower-variation bei Finanzmarktdaten mit unregelmaessigen Beobachtungsabstaenden	de
dc.type	doctoralThesis	de
dc.title.translated	Bipower-variation for irregulary financial data	de
dc.contributor.referee	Woerner, Jeannette Prof. Dr.	de
dc.date.examination	2008-01-07	de
dc.subject.dnb	510 Mathematik	de
dc.description.abstracteng	This project considers an estimation concept for integreted volatility and variance. We finde an application in volatlity derivatives. We consider continuous stochastic volatility processes and extentions with a common mean process and an independent jump component. We show the consistency and distributional theory for irregularly spaced data in the case of Bipower-variation. An simulation study is shown. The second part considers self-similar processes. We show a connection between self-similar and Levy processes. Than we look at the Power-, normed Power- and normed Bipower-variation concepts.	de
dc.contributor.coReferee	Denker, Manfred Prof. Dr.	de
dc.subject.topic	Mathematics and Computer Science	de
dc.subject.ger	Bipowervariation	de
dc.subject.ger	Volatilitaetsderivat	de
dc.subject.ger	integrierte Volatilitaet	de
dc.subject.ger	integrierte Varianz	de
dc.subject.ger	stetige Prozesse	de
dc.subject.ger	Sprungprozesse	de
dc.subject.ger	hochfrequente Daten	de
dc.subject.ger	unregelmaessige Abstaende	de
dc.subject.ger	selbstahenliche Prozesse	de
dc.subject.eng	Bipowervariation	de
dc.subject.eng	volatility derivative	de
dc.subject.eng	integrated volatility	de
dc.subject.eng	integrated variance	de
dc.subject.eng	contionuous process	de
dc.subject.eng	jump process	de
dc.subject.eng	high frequency data	de
dc.subject.eng	irregularly spaced	de
dc.subject.eng	self-similar process	de
dc.subject.bk	31.73	de
dc.identifier.urn	urn:nbn:de:gbv:7-webdoc-1679-4	de
dc.identifier.purl	webdoc-1679	de
dc.affiliation.institute	Fakultät für Mathematik und Informatik	de
dc.subject.gokfull	EGCP 050: Applications to actuarial sciences and financial mathematics {Statistics: Applications}	de
dc.identifier.ppn	611765349	de

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Fakultät für Mathematik und Informatik (inkl. GAUSS) [531]

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