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Bipower-variation bei Finanzmarktdaten mit unregelmaessigen Beobachtungsabstaenden

dc.contributor.advisorWoerner, Jeannette Prof. Dr.de
dc.contributor.authorJanicke, Nicode
dc.date.accessioned2008-01-25T15:27:09Zde
dc.date.accessioned2013-01-18T13:22:08Zde
dc.date.available2013-01-30T23:50:55Zde
dc.date.issued2008-01-25de
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-0006-B3A2-2de
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.53846/goediss-2509
dc.description.abstractDie Arbeit beschaeftigt sich mit einem Schaetzer fuer die integrierte Volatilitaet und Varianz aus historischen Daten, deren Anwendung zum Beispiel bei Volatilitaetsderivaten zu finden ist. Dabei werden stetige Prozesse mit stochastischer Varianz angenommen, die durch einen allgemeinen Mittelwertprozess und einem unabhaegigen Sprungprozess erweitert werden. Insbesondere wird die Konsistenz und die Verteilungstheorie fuer den Bipower-variationsschaetzer bei unregelmaessigen Zeitabstaenden dargestellt. Weiterhin wurde eine Simulationsstudie durchgefuehrt. Im zweiten Teil der Arbeit werden selbstaehnliche Prozesse betrachten. Ein theoretisches Ergebnis fuer den Zusammenhang zwischen Levy- und selbstaehnlichen Prozessen ist beschrieben. Weiterhin wurden die Power-, normierte Power- und die normierte Bipower-variation fuer selbstaehnliche Prozesse betrachtet.de
dc.format.mimetypeapplication/pdfde
dc.language.isogerde
dc.rights.urihttp://webdoc.sub.gwdg.de/diss/copyr_diss.htmlde
dc.titleBipower-variation bei Finanzmarktdaten mit unregelmaessigen Beobachtungsabstaendende
dc.typedoctoralThesisde
dc.title.translatedBipower-variation for irregulary financial datade
dc.contributor.refereeWoerner, Jeannette Prof. Dr.de
dc.date.examination2008-01-07de
dc.subject.dnb510 Mathematikde
dc.description.abstractengThis project considers an estimation concept for integreted volatility and variance. We finde an application in volatlity derivatives. We consider continuous stochastic volatility processes and extentions with a common mean process and an independent jump component. We show the consistency and distributional theory for irregularly spaced data in the case of Bipower-variation. An simulation study is shown. The second part considers self-similar processes. We show a connection between self-similar and Levy processes. Than we look at the Power-, normed Power- and normed Bipower-variation concepts.de
dc.contributor.coRefereeDenker, Manfred Prof. Dr.de
dc.subject.topicMathematics and Computer Sciencede
dc.subject.gerBipowervariationde
dc.subject.gerVolatilitaetsderivatde
dc.subject.gerintegrierte Volatilitaetde
dc.subject.gerintegrierte Varianzde
dc.subject.gerstetige Prozessede
dc.subject.gerSprungprozessede
dc.subject.gerhochfrequente Datende
dc.subject.gerunregelmaessige Abstaendede
dc.subject.gerselbstahenliche Prozessede
dc.subject.engBipowervariationde
dc.subject.engvolatility derivativede
dc.subject.engintegrated volatilityde
dc.subject.engintegrated variancede
dc.subject.engcontionuous processde
dc.subject.engjump processde
dc.subject.enghigh frequency datade
dc.subject.engirregularly spacedde
dc.subject.engself-similar processde
dc.subject.bk31.73de
dc.identifier.urnurn:nbn:de:gbv:7-webdoc-1679-4de
dc.identifier.purlwebdoc-1679de
dc.affiliation.instituteFakultät für Mathematik und Informatikde
dc.subject.gokfullEGCP 050: Applications to actuarial sciences and financial mathematics {Statistics: Applications}de
dc.identifier.ppn611765349de


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