In this thesis the Behrens-Fisher-Problem is extended to the case of multivariate non-normal-distributed data and for the case of existing covariates. Point- and intervall-estimators and hypotheses-tests are developed. Afterwards simulation studies are performed to validate the developed methods. All methods are applied to two example-datasets.
In der vorliegenden Arbeit wird das Behrens-Fisher-Problem auf den Fall multivariater nicht-normalverteilter Daten und für die Berücksichtigung von Kovariablen erweitert. Dabei werden Punkt- und Intervallschätzer und Hypothesentests hergeleitet. Anschließend werden die Simulationsstudien durchgeführt um die Eigenschaften der entwickelten Verfahren zu überprüfen. Sämtliche Methoden werden auf zwei Beispieldatensätze angewendet.
