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Überprüfung stochastischer Modelle mit Pseudo-Residuen
(2003-02-27)
Die Arbeit untersucht die Verwendung von
Pseudo-Residuen zur Beurteilung der Anpassungsgüte von
stochastischen Modellen. Gegenüber traditioneller Weise verwendeten
Residuen besitzen Pseudo-Residuen drei wesentliche Vorteile: ...
Applications of Advanced Time Series Models to Analyze the Time-varying Relationship between Macroeconomics, Fundamentals and Pan-European Industry Portfolios
(2008-05-09)
Untersuchungsgegenstand der vorliegenden
Arbeit ist die Modellierung zeitvariabler Zusammenhänge an den
internationalen Finanzmärkten. Das Interesse an der Anwendung
moderner Zeitreihenverfahren zur expliziten ...
Estimating and Correcting the Effects of Model Selection Uncertainty
(2006-04-07)
Die meisten statistischen Analysen werden
in Unkenntnis des wahren Modells durchgeführt, d.h. dass das
Modell, das die Daten erzeugte, unbekannt ist und die Daten
zunächst dafür verwendet werden, mit Hilfe eines
Modellau ...
Operational Risk Management - Implementing a Bayesian Network for Foreign Exchange and Money Market Settlement
(2005-09-09)
Operationale Verluste in der Finanzindustrie entstehen gewöhnlich im Alltagsgeschäft auf der unteren Geschäftsebene. Ursachen sind häufig mangelnde Übersicht des Managements, mangelhafte ...