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Application of Hidden Markov and Hidden Semi-Markov Models to Financial Time Series
(2006-08-02)
Hidden Markov Modelle (HMMs) und Hidden
Semi-Markov Modelle (HSMMs) erlauben die Modellierung
verschiedenster univariater und multivariater Zeitreihen. Obgleich
das Interesse an diesem Modelltyp in den vergangenen Jahren ...