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Nonparametric Methods in Spot Volatility Estimation
(2011-01-06)
Wir untersuchen ein Modell, bei dem ein
stochastischer Prozess X unter additivem Messfehler beobachtet
wird. Das Hauptziel dieser Arbeit besteht darin ein Fluktuationsmaß
(die Volatilität/Intermittenz) des nicht direkt ...
Maximum Likelihood Theory for Retention of Effect Non-Inferiority Trials
(2010-05-28)
Diese Arbeit behandelt die methodischen Aspekte von Nicht-Unterlegenheitsstudien, die den Nachweis der Nicht-Unterlegenheit einer neuen Test-Behandlung gegenüber einer etablierten ...
Change point estimation in noisy Hammerstein integral equations
(2011-01-17)
In der vorliegenden Arbeit wird das inverse
Regressions Model Y = Hf (X) + ε für verschiedene
Klassen nicht linearer Hammerstein Integral Operatoren
H betrachtet. Wir diskutieren ...
Statistische Multiresolutions-Schätzer in linearen inversen Problemen - Grundlagen und algorithmische Aspekte
(2010-12-15)
In jüngerer Vergangenheit haben statistische
Multiresolutionstechniken viel Aufmerksamkeit erregt.
Dies liegt vor allem daran, dass die hieraus
resultierenden statistischen Multiresolu ...
Ein semiparametrisches Verfahren zur Planung und Auswertung von Nichtunterlegenheitsstudien im Cox-Modell
(2012-03-06)
In dieser Dissertation wird ein statistisches Verfahren zur Planung und Auswertung von Nichtunterlegenheitsstudien mit unabhängigen rechtszensierten Ereigniszeiten im Gold Standard Design ...