dc.contributor.advisor | Zucchini, Walter Prof. Dr. | de |
dc.contributor.author | Stadie, Andreas | de |
dc.date.accessioned | 2013-01-31T08:19:36Z | de |
dc.date.available | 2013-01-31T08:19:36Z | de |
dc.date.issued | 2003-02-27 | de |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11858/00-1735-0000-000D-F26B-D | de |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.53846/goediss-3671 | |
dc.description.abstract | Die Arbeit untersucht die Verwendung von
Pseudo-Residuen zur Beurteilung der Anpassungsgüte von
stochastischen Modellen. Gegenüber traditioneller Weise verwendeten
Residuen besitzen Pseudo-Residuen drei wesentliche Vorteile: Sie
sind bei der Beurteilung einer Vielzahl unterschiedlicher
Modellarten einsetzbar. Bei der Betrachtung diskreter Daten wird
auf eine Approximation in Form von Punktresiduen verzichtet, indem
die Pseudo-Residuen als Intervalle definiert werden. Ihre exakte
Verteilung unter Gültigkeit des Modells ist (bei Kenntnis der
Modellparameter) bekannt, so dass sowohl eine gemeinsame Analyse
der Residuen (zur generellen Beurteilung des Modells) als auch die
Beurteilung von Residuen einzelner Beobachtungen (zur
Identifikation von Ausreißern) objektiv erfolgen kann. Ferner
besitzen Pseudo-Residuen eine aussagekräftige Interpretation und
sind einfach mit Hilfe statistischer Standardsoftware zu berechnen.
Die Verwendung der Pseudo-Residuen zur Beurteilung stochastischer
Modelle wird für verallgemeinerte lineare Modelle, Modelle für
Renditezeitreihen und multivariate Verteilungen beschrieben.
Jeweils werden Analysemethoden beschrieben, die Fehler der zu
beurteilenden Modelle aufdecken und somit hilfreiche Informationen
für eine gezielte Umformulierung des Modells liefern. Dazu werden
eine Reihe von graphischen Methoden entwickelt, mit denen in
speziellen Modellsituationen die Anpassungsgüte beurteilt werden
kann. Es wird dargestellt, wie die Pseudo-Residuen zur Konstruktion
von simultanen Konfidenzbändern für einen QQ-Plot und zur
Kalibrierung von Zeitreihenmodellen verwendet werden können. Um den
Einfluss der Parameterschätzung zu berücksichtigen, wird eine
Kalibrierung der Pseudo-Residuen vorgeschlagen. Die Arbeit enthält
eine Vielzahl von Anwendungsbeispielen zur Illustration der
beschriebenen Methoden. Eine R-library, in der die Programme zur
Anwendung der Methoden implementiert sind, wird
bereitgestellt. | de |
dc.format.mimetype | application/pdf | de |
dc.language.iso | ger | de |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | de |
dc.title | Überprüfung stochastischer Modelle mit Pseudo-Residuen | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.title.translated | Assessing probability models using pseudo-residuals | de |
dc.contributor.referee | Zucchini, Walter Prof. Dr. | de |
dc.date.examination | 2003-02-05 | de |
dc.subject.dnb | 15 Statistik | de |
dc.subject.gok | LC | de |
dc.description.abstracteng | In this thesis we investigate the
application of pseudo-residuals for assessing the fit of
probability models. Pseudo-residuals enjoy three important
advantages over traditional residuals: They are applicable to a
wide variety of different types of models. For discrete-valued
observations they are defined as intervals, thereby avoiding the
approximations associated with point residuals. Their exact
distribution under the model is known (when the model parameters
are assumed to be known). This enables one to objectively examine
them either jointly (to assess the general fit of the model) or
individually (to identify outliers). Pseudo-residuals have a
meaningful and simple interpretation, and are easy to compute using
standard statistical software. Their application is considered in
detail, and illustrated, in the contexts of generalized linear
models, financial time series models and multivariate
distributions. In each case it is shown how the analysis of
pseudo-residuals provides detailed information about the weaknesses
of tentatively proposed models, thereby giving useful indications
on how the latter need to be reformulated and improved. For this
purpose several new graphical methods are introduced that can be
used to evaluate the fit of models in special situations. It is
shown, for example, how pseudo-residuals can be used to construct
simultaneous confidence bands for quantile-quantile-plots, or to
calibrate, and thereby improve, the forecast distributions of time
series models. A calibration procedure is proposed that takes
account of the effect of the parameter estimation. The thesis
contains several examples of application to illustrate the methods
described. The software needed to apply the methods is supplied in
the form of an R-library. | de |
dc.contributor.coReferee | Böker, Fred Prof. Dr. | de |
dc.contributor.thirdReferee | Bloech, Jürgen Prof. Dr. Dr. h.c. | de |
dc.subject.topic | Economics and Management Science | de |
dc.subject.ger | Residuen | de |
dc.subject.ger | Modellüberprüfung | de |
dc.subject.ger | Verallgemeinerte lineare Modelle | de |
dc.subject.ger | Zeitreihenmodelle | de |
dc.subject.ger | multivariate Verteilungen | de |
dc.subject.ger | QQ-Plots | de |
dc.subject.ger | R | de |
dc.subject.eng | residuals | de |
dc.subject.eng | model checking | de |
dc.subject.eng | generalized linear models | de |
dc.subject.eng | time series models | de |
dc.subject.eng | multivariate distributions | de |
dc.subject.eng | qq-plots | de |
dc.subject.eng | R | de |
dc.subject.bk | 31.73 | de |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:7-webdoc-551-5 | de |
dc.identifier.purl | webdoc-551 | de |
dc.identifier.ppn | 362832234 | de |