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Semi-analytische und simulative Kreditrisikomessung synthetischer Collateralized Debt Obligations bei heterogenen Referenzportfolios

Jortzik, Stephan (2006-06-02)

Collateralized Debt Obligations (CDOs) haben sich zu einer fest etablierten Form der Asset-Backed-Securities entwickelt. Anders als in den USA sind in Deutschland trotz der True-Sale-Initiative ...

Zeit- und Volatilitätsstruktur von Zinssätzen - Modellierung, Implementierung, Kalibrierung

Zyapkov, Lyudmil (2007-12-07)

Die vorliegende Dissertation folgt der Entwicklung der Zinsstrukturmodellierung seit den Anfängen in den späten 70ern des vorigen Jahrhunderts bis hin zu den heutigen multifaktoriellen, währungsübergreifenden Libor-Marktmodellen ...

Beers Modell lebensfähiger Systeme und seine exemplarische strukturelle und instrumentelle Anwendung auf den Bankbetrieb unter Berücksichtigung aktuell dominierender bankbetrieblicher Organisationskonzepte

Kruse, Volkhardt (1997)

Zur Erschließung der Theorie sozialer Systeme für Untersuchungen des Finanziellen SektorsVorstudien zu einer interdisziplinären Integrationsperspektive

Schmidt, Tobias (1996)

Die Evolutionstheorie nach Darwin revolutionierte im 19. Jahrhundert nicht nur die Fachwissenschaft, sondern prägte auch Sprache und Denken in fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens und der Kultur. In den Romanen ...

Operational Risk Management - Implementing a Bayesian Network for Foreign Exchange and Money Market Settlement

Adusei-Poku, Kwabena (2005-09-09)

Operationale Verluste in der Finanzindustrie entstehen gewöhnlich im Alltagsgeschäft auf der unteren Geschäftsebene. Ursachen sind häufig mangelnde Übersicht des Managements, mangelhafte ...