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Contributions to statistical modelling of high-frequency financial data with applications to Frankfurt Stock Exchange
(2012-03-22)
Die vorliegende Dissertation befasst sich
mit der Prognosegüte von Zeitreihenmodellen für Preisbewegungen von
Hochfrequenz-Finanzdaten an der Frankfurter Börse. Die
Verfügbarkeit solcher Daten auf qualitativ hohem Niveau ...